用总成交量的估算与换手率估算来计算主力建仓成本



计算交易商的头寸

在散户投资者发现交易商的头寸完成后,他可以跟进并购买并等待 经销商增加。 在购买之前,散户投资者如果有时间,也可以估算做市商的头寸和持有成本。 估计这两个数据后,它们通常可以预测库存的未来增长。

对于每个股票交易,每天都会有非常多的交易,并且每笔交易的交易数量也不同。 如何根据这些交易数据估算经销商的交易量? 哪些是由做市商购买的,哪些是由散户投资者购买的? 交易数据没有明确的标识,因为做市商和散户投资者都是股票市场的投资者,并且在交易过程中交易所的计算机受到同等对待。

因此,无法准确计算交易商的头寸,但是可以使用一些方法根据不同的阶段和不同的交易时间粗略估计交易商的头寸。 数量。 这是估计经销商位置的两种方法。

估算总交易量

累积从交易商的头寸开始到该时间为止的股票交易量 在移动之前,然后将其分别乘以30%和50%,您可以得出银行家的头寸大约在这两个值之间。

例如,某只股票在经历了一段时间的下跌之后进入了长期横盘交易阶段,并且从分析开始就初步判断出有交易员干预的迹象。 并确定某天是交易商开仓时间(此开始时间不容易准确定位,但平仓期间的交易量很小,几天的误差对最终交易影响很小 结果),从累积开始日期到现在超过两个月。在交易时间内,累积交易量为1.25亿股(累积交易量可能超过流通盘的大小)。 将交易量分别乘以30%和50%,以获得3750万和6250万的两个值。 基于此,可以估计在此期间该银行家的积累为3750-6250万股。 无论银行家以前的职位如何,此值都可以用作银行家房屋的未平仓合约。

这是一个实际情况,介绍估计庄家位置的方法。

浙江富润(600070)从2008年8月至2009年3月的K线图。随着大盘下跌,该股在2008年急剧下跌,创下了新低。 2008年10月31日股价为2.45元,随后股价稳定在此低位,股价开始反弹。

如何计算计算庄家的仓位

这时,创纪录低点后的稳定可被视为做市商进入市场,因此 认为股票价格将不再下跌,直到股票经过一段时间的小幅横摆之后,直到股票价格开始突破横盘震荡箱的顶部,相信交易员已经完成了积累,交易量 在此期间,将计算交易商的未平仓头寸。

大多数股票分析软件都提供了这种统计分析功能。 用鼠标右键拖动方框以绘制要计数的K线间隔,然后释放鼠标右键弹出一个快捷菜单,将显示一个快捷菜单“ Interval Statistics”。

统计结果包括由框选择的开始和结束日期,此期间的开盘价,最高价,最低价,收盘价,交易量, 交易金额和加权平均数据,例如价格,涨幅,幅度和换手。 在这里,您只需要注意“卷”中的数据。 图中所示交易量为1,832,976手,可以计算出庄家的未平仓头寸:

183297600×30%= 54989280股

183297600×50%= 91648800股

也就是说,银行家的持股量约为5500万至9000万,而该股票的流通市场为1.4亿股 ,而做市商的持股量约为40%至65%。

  用周转率估算

这种方法类似于按交易量计算方法,但是计算过程比较复杂。 首先确定做市商开仓的时间间隔,然后从该时间间隔开始,累积有关单个股票的周转率,再累积同期的市场周转率,然后根据 公式:

流通股×(同期股票周转率-市场周转率)×(30%或50%)

由上式计算,可以获得银行家持仓的大致范围的值。

例如,如果一个股票在市场上有7000万股,则该股票在2011年上半年连续70个交易日的周转率为320%,而 同期市场周转率220%,据此可以计算出:

7000×(320%-220%)×30%= 2100万股7000× (320%-220%)×50%=根据此3500万股的计算,做市商的持股量约为2100万至3500万股。

实际持有的股份数量可能在12到1800万股之间。 换句话说,经销商的位置可以在循环盘的40%至60%之间。

根据上述方法计算庄家的持仓时,所选头寸的开放时间不能太短。 通常以60到120个交易日为宜,最短时间不能少于20个交易日,因为当交易商在银行时,筹集筹码的日子通常不少于20个交易日。

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